Економіка і управління бізнесом

Формування якісного кредитного портфеля українських банків: стан та структура кредитного портфеля АТ КБ «Приватбанк» за різними галузями економік

Олена Жарікова, І. Вербовенко
Завантажити статтю
Анотація

Мета статті - розглянути стан і структуру кредитного портфеля  АТ КБ «ПриватБанк» за різними галузями економіки.  Аналізуючи фінансові показники, доведено, що  одним із пріоритетних напрямків в діяльності даного Банку є розвиток кредитування з підтриманням високої якості кредитного портфелю. Стратегічною метою Банку є нарощування якісного кредитного портфеля роздрібних кредитів та кредитів МСП. У результаті дослідження проведено аналіз основних аналітичних показників управління кредитним портфелем, визначено структуру кредитного портфеля та структуру кредитної якості портфеля банку протягом 2019–2021  рр. Досліджено практичну діяльність АТ КБ «ПриватБанк» та встановлено, що надані великі кредити великим підприємствам - то є великі ризики для банку та його мільйонів вкладників. Але притримуючись цієї зваженої кредитної політики Банку все одно вдається нарощувати власну кредитну діяльність, про що свідчать аналітичні розрахунки. Для досягнення поставленої мети в ході дослідження були використані загальнонаукові методи дослідження: спостереження (систематичне вивчення банку, отримання первинної інформації у вигляді показників фінансової звітності за аналізований період), порівняння (зіставлення аналізованих параметрів, коефіцієнтів, статей балансу між собою або з базовим показником, нормативним значенням), абстрагування (відхід у визначеннях категорій від несуттєвих властивостей та виділення декількох суттєвих характеристик), метод групувань (при розгляді класифікації кредитів); різноманітні прийоми статистичних методів, зокрема порівняння – при зіставленні фактичних даних за відповідні періоди; спостереження були використанні для вивчення і оцінки фінансового стану АТ КБ «ПриватБанк», методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції. Проаналізовано та доведено, що зниження бізнес-активності з початку повномасштабної війни призвело до падіння попиту бізнесу на кредити. Водночас погіршення макроекономічних очікувань значно знизило ризик-апетит банків. Відповідно фінансові установи посилили стандарти кредитування для бізнесу. Тож зростання кредитного портфеля майже припинилося: обсяг валютних кредитів зменшувався, а гривневих збільшувався в рази повільніше, ніж торік, а гривневий чистий корпоративний кредитний портфель із початку повномасштабної війни зріс на 8%. Шляхи вирішення проблем удосконалення та підвищення якості кредитної діяльності банку залишаються перспективами для подальших досліджень

Ключові слова

банк; Національний банк України; кредит; кредитний портфель банку; дохід; аналіз якості; структура кредитного портфеля банку

ЦИТУВАТИ
Zharikova, O., & Verbovenko, І. (2022). Formation of a quality credit portfolio of ukrainian banks: State and structure of the credit portfolio of “Privatbank’’ JSC by different sectors of the economy. Economics and Business Management, 13(4), 46-61. https://doi.org/10.31548/economics13(4).2022.46-61
Використані джерела

[1] Vasyurenko, O.V. (2000). Banking operations. Кyiv: Znannya.

[2] Voytyshek, A.V. (2010). Fundamentals of the Monte Carlo method. Novosibirsk: Novosibirsk State University.

[3] Dzyublyuk, O.V. (Ed.). (2009).  Banking. Ternopil: Ternopil National Economic University Publishing House.

[4] Yepifanov, A.O. (2007). Comercial banks operations. Sumy: University Book.

[5] Law of Ukraine No. 2121-III “On Banks and Banking”. (2000, December). Retrieved from  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text.

[6] Law of Ukraine No. 738-IX “On Securing Creditors’ Claims and Registration of Encumbrances”. (2020, June). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text.

[7] Law of Ukraine No. 440-IX “On Amendments to the Customs Code of Ukraine and Certain Other Legislative Acts of Ukraine in Connection with Administrative Reform”. (2020, January). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-20#Text.

[8] Law of Ukraine No. 1588-IX “ On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving the Mechanisms for Withdrawing Banks from the Market and Satisfying Claims of Creditors of Such Banks”. (2021, June). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1588-20#Text.

[9] Law of Ukraine No. 4452-VI “On the Deposit Guarantee Fund of Individuals”. (2012, February). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.

[10] Kirichenko T.V.(2018).  Financial management. Moscow: Dashkov & Co.  

[11] Lavrushin, O.I. (2009). Modern approach to the formation of the optimal loan portfolio. Banking Technologies, 11, 52-65.

[12] Lavrushin, O.I. (Ed.). (2018). Banking risks. Moscow: Knorus.

[13] Kotsovska, R.R. (2015). Banking operations. Kyiv: Znannya.

[14] Zharikova, O.B., & Cherkesenko, K.I. (2021). Integration of banks and insurance company’s activities in Ukraine. Social Development and Security, 11(2), 42-57. doi: 10.33445/sds.2021.11.2.5.

[15] Nehoda, Y., Zharikova О., & Grebenyuk, T. (2022). Mortgage lending market: Problems and development prospects. Political Science and Security Studies Journal, 3(2), 26-37. doi: 10.5281/zenodo.7230142.

[16] Nehoda, Y., Zharikova О., & Grebenyuk, T. (2022). Foreign experience of the development of mortgage lending as one of the most important economic factors in Ukraine. Politics & Security, 6(3), 50-57. doi: 10.5281/zenodo.7333956.

[17] Pashchenko, O.V., Zharikova, O.B. (2018). Increasing the competitiveness of Ukrainian dairy products in line with European standards. International Journal of Scientific and Technological Research, 4(10), 435-441. Retrieved from https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/download/45486/46970.

[18] Pashchenko, O., Zharikova О., & Zharikova, A. (2022). Improving the competitiveness of dairy products of Ukrainian producers in accordance with European quality requirements. Political Science and Security Studies Journal, 3(3), 24-34. doi: 10.5281/zenodo.7271178.  

[19] Zharikova, O.B., & Cherkesenko, K.I. (2020). Bank assuance: New challenges and prospects for development in Ukraine. Economics and Business Management, 4(3), 76-87. doi: 10.31548/bioeconomy.

[20] Zharikova, O., & Pashchenko, O.V. (2021). Financial and economic activity of agribusiness according to international standards, Scientific Herald of Kherson State University: Economic Sciences, 64-72. doi: 10.32999/ksu2307-8030/2021-42-10.

[21] Pashchenko, O.V., & Zharikova, O.B. (2021). Differentiation of household incomes in modern conditions of economic development. Economics and Business Management, 12(1),14-28.  doi: 10.31548/bioeconomy2021.01.002.  

[22] PrivatBank commercial bank joint stock company annual report. (n.d.). Retrieved from https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost.  

[23] Yukhymenko, P., Sokolska, T., Arbuzova, T., Paska, I., Zharikova, O., Khakhula, L., & Zhytnyk, T. (2021). Formation of the model of state support for the Ukrainian agrarian sector in the market economy: Change of the approach. Economic Annals-XXI, 187(1-2), 75-81. doi: 10.21003/ea.V187-07.  

[24] Zharikova, О., Pashchenko, O.  & Grebeniuk, T. (2022). Development of efficient mortgage landing in macroeconomic stability and economic equilibrium provision. Political Science and Security Studies Journal, 3(1), 44-57.
doi: 10.5281/zenodo.7331916. 

[25] Zharikova, О., Pashchenko, O., & Korniienko, A. (2022).  Scoring structurization model of commercial banks borrowers’ creditability assessment under the global financial crisis. Economics and Business Management, 13(1), 49-66.
doi: 10.31548/bioeconomy13(1).2022.49-66.